Titolo:

Equazioni di evoluzione stocastiche retrograde
e equazioni a derivate parziali in spazi di Hilbert.

Riassunto:

A partire da alcuni lavori di E. Pardoux e S. Peng
e' stata studiata un'interpretazione probabilistica
per la soluzione di una classe di equazioni a derivate
parziali semilineari (deterministiche) mediante un
sistema "forward-backward" di equazioni differenziali
stocastiche. Dopo un'introduzione all'argomento 
si presenteranno estensioni di tali risultati al caso
in cui la variabile spaziale prende valori in uno spazio
di Hilbert. Per questo caso verra' introdotta una 
opportuna nozione di soluzione.
Se il tempo lo permette verranno mostrate applicazioni
all'equazione di Hamilton-Jacobi per problemi 
di controllo ottimo stocastico.