Il problema del calcolo mediante simulazione della probabilità di
eventi rari è una questione che ultimamente ha assunto un certo
interesse in ambiti applicativi (assicurazioni,
telecomunicazioni,...). Il calcolo diretto di queste probabilità è
reso complicato e spesso impossibile, perché per ottenere una
ragionevole approssimazione è necessario un numero spropositatamente
elevato di iterazioni. Per questo motivo sono stati introdotti metodi
di riduzione della varianza, tra i quali il cosiddetto importance
sampling.  

In questo seminario verranno illustrati gli aspetti teorici connessi a
questo tipo di procedure,  con particolare riguardo al rapporto con le
grandi deviazioni.